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券商风控监管指标该如何优化?

原标题:券商风控监管指标该如何优化?

证券时报记者 张婷婷

证券走业风控指标固然不为大多所熟知,但行为一只“无形的手“,它对券商营业开展产生较大的影响。针对龙头券商因中间起伏性指标受监管警示的事项,多家券商人士认为,券商风控指标存在进一步优化的空间。

走业排名前十的一家券商风控负责人向记者外示,监管竖立的100%的监管线、120%的预警线自己是压力测试的效果,是对一切资产进走打折所得出的监管指标。能够肯定的是,这些指标越高的券商,发生起伏性风险的概率越矮。但是,这两个指标偏矮的券商发生起伏性风险的概率是否更高,则必要斟酌。

北方地区一家中型券商资金财务部负责人认为,监管能够对分别类型的券商实走邃密化监管,但邃密化监管的按照并不十足是券商的周围,更答基于大量大数据分析,对走业内单家公司的永远指标情况、营业个性特点,包括它是否展现过有关风险,它的阀值、均值在哪个点上,都需进走足够论证,然后对一些指标更特出的券商降矮风控指标请求。

在记者采访过程中,多家券商风控人士、高管都外达了相通的不悦目点。

不过,另有头部券商风控负责人认为,这个提出听上往相通有必定道理,但是在实操中拿捏尺度的难度很大。“现在,在全走业推走邃密化监管纷歧定能站住脚,但能够从侧面印证的一个情况是,这两个风控指标在各类资产比例的设定上,还有进一步优化的空间。”

不过,也有中型券商风控人士认为,监管其实已经在某栽水平上对头部券商的风控指标有了更宽松的请求。比如,在证券公司风险资本准备计算外中,监管按照各类证券公司的分类评价效果对风险资本准备有分别的请求,比如不息三年A类AA级以上(含) 系数为0.5,不息三年A类为0.7,A类为0.8,B类为0.9,C类为1,D类为2。此外,今岁首,证监会确定了6家并外监管试点券商,他们在资产折算中也享福了一些优惠。“其实监管对头部券商的风控标准已经有所放宽,大券商照样将营业做的专门满,也许大券商在开展营业中答该更添郑重一些。”

 


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